Range Trading Forex: A estratégia JW Ranger Por: Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX EDU No meio da volatilidade do mercado de ações, existem bolsos e lugares onde as moedas estão negociando lateralmente. Quando os mercados tendem a se mover lateralmente, a Irsquoll olha para a Estratégia JW Ranger para oportunidades comerciais. É uma estratégia de negociação do dia em que os negócios são inseridos e sai geralmente em 24 horas. A estratégia geralmente produz um comércio a cada 1 ou 2 dias em um gráfico de 15 minutos de candelabro. Nesta semana, temos vários grandes eventos de notícias que podem mudar o mercado. Essa volatilidade pode produzir amplos intervalos e oportunidades comerciais adicionais na estratégia JW Ranger usando pares cruzados (veja abaixo para AUDNZD). Estratégia Configurar a Irsquoll comercializar essa estratégia quando o mercado tende a se mover para os lados. Isso significa que os níveis de suporte e resistência tendem a ser mantidos e há menos chances de uma ruptura. Este tipo de mercado geralmente ocorre durante a sessão de negociação da Ásia (4p ndash 2a ET) ou durante a primeira semana de um novo mês (com vários anúncios de notícias importantes naquela semana). Esta semana, temos o Reserve Bank of Australia (RBA), o Bank of England (BOE) e o Banco Central Europeu (BCE), todos com um anúncio de taxa alvo. Então, para terminar a semana, na sexta-feira é o relatório do US Jobs. Isso proporciona um potencial para que algumas moedas fiquem estagnadas durante a semana oferecendo-nos a oportunidade de trocar a Estratégia JW Ranger. Esta estratégia normalmente é negociada em um gráfico de 15 minutos a 1 hora de candelabro. Esta estratégia usa divergência no Commodity Channel Index (CCI) com uma configuração de entrada de 14 para abrir um sinal de entrada. Uma parada é colocada cerca de 20-25 pips de distância e o nível de lucro da tomada é geralmente cerca de 20-25 pips de distância, gerando um risco de 1 para 1 para a proporção de recompensa. Quando é comercializado no dia, é difícil encontrar muitos arranjos com uma perda de parada grande o suficiente para dar ao mercado espaço suficiente para respirar, mas suficientemente apertado para que você não esteja perdendo muito risco. Portanto, o índice de risco para recompensa 1: 1 não é a razão ideal, mas para uma estratégia de negociação dia, isso é tão realista quanto possível. Insista em manter o risco de proporção de recompensa em 1: 1 ou melhor. (Criado por J. Wagner) Identifique os níveis de suporte em seu gráfico. Eu usei um nível de retração Fibonacci acima para determinar o suporte. Aguarde que os preços criem uma baixa baixa perto desta zona de suporte enquanto a CCI está criando uma baixa mais alta. Isso também é chamado de divergência CCI. Digite um comércio de compras quando o CCI cruza acima de -100. Coloque a sua parada cerca de 10 pips abaixo do balanço baixo. Defina o seu nível de lucro de tomada à mesma distância que a sua parada para um risco 1: 1 para recompensar a proporção. (Criado por J. Wagner) Identifique os níveis de resistência no gráfico. Acima temos resistência horizontal (linha verde escura). Aguarde que os preços criem uma maior alta perto desta zona de resistência, enquanto a CCI está criando um nível mais baixo. Entre em um comércio de venda quando o CCI cruza abaixo de 100. Coloque a sua parada cerca de 10 pips acima do balanço alto. Defina o seu nível de lucro de tomada à mesma distância que a sua parada para um risco 1: 1 para recompensar a proporção. Seleção de par de moedas A seleção de par de moedas é tão importante quanto as regras de compra e venda da strategyrsquos. Seja persistente em encontrar um par que tenha se movido em um ritmo de snailrsquos fazendo pouco progresso na rede. O primeiro par que eu normalmente olho é o par cruzado AUDNZD. Você tem duas economias similares que estão localizadas geograficamente próximas uma da outra. Portanto, eles tendem a ser fortes parceiros comerciais e suas economias se seguirão de perto. Portanto, a taxa de câmbio AUDNZD tende a variar a maior parte do tempo. Então, encontre um par que tenha sido vinculado ao alcance (pode ser outros pares uma vez que esta é uma estratégia de intervalo). --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Range Bar Charts: uma visão diferente dos mercados As barras de gama Nicolellis foram desenvolvidas em meados da década de 1990 por Vicente Nicolellis, comerciante e corretor brasileiro que passou mais de uma década com uma mesa de negociação em São Paulo. Os mercados locais na época eram muito voláteis, e Nicolellis se interessou em desenvolver uma maneira de usar a volatilidade para sua vantagem. Ele acreditava que o movimento de preços era fundamental para entender e usar a volatilidade. Ele desenvolveu Range Bars para levar em consideração apenas o preço, eliminando assim o tempo da equação. Nicolellis descobriu que as barras com base apenas no preço, e não em tempo ou outros dados, forneceram uma nova maneira de ver e utilizar a volatilidade dos mercados. Hoje, Range Bars são o novo garoto no bloco e estão ganhando popularidade como uma ferramenta que os comerciantes podem usar para interpretar a volatilidade e colocar trocas bem-temporadas. (Para obter um guia sobre análise técnica, consulte o Tutorial de Análise Técnica.) Calcular barras de intervalo As barras de alcance tomam apenas preço em consideração, portanto, cada barra representa um movimento de preço especificado. Os comerciantes e os investidores podem estar familiarizados com a visualização de gráficos de barras com base no tempo, por exemplo, um gráfico de 30 minutos em que uma barra mostra a atividade de preços por cada período de 30 minutos. Os gráficos baseados no tempo, como o gráfico de 30 minutos neste exemplo, sempre imprimirão o mesmo número de barras durante cada sessão de negociação. Independentemente da volatilidade, volume ou qualquer outro fator. As barras de intervalo, por outro lado, podem ter qualquer número de barras de impressão durante uma sessão de negociação: durante períodos de maior volatilidade, mais barras imprimirão inversamente, durante períodos de menor volatilidade, menos barras serão impressas. O número de barras de alcance criadas durante uma sessão de negociação também dependerá do instrumento a ser traçado e do movimento de preço especificado da barra de alcance. Três regras de barras de alcance: cada barra de intervalo deve ter um intervalo de alta velocidade que seja igual ao intervalo especificado. Cada barra de alcance deve abrir fora do alcance de alta velocidade da barra anterior. Cada barra de intervalo deve fechar na sua alta ou baixa. Configurações para barras de intervalo Especificando o grau de movimento de preços para criar uma barra de alcance não é um processo de tamanho único. Diferentes instrumentos de negociação se movem de diversas maneiras. Por exemplo, um estoque com preços mais altos, como o Google (Nasdaq: GOOG), pode ter um alcance diário de sete dólares, um estoque de preço mais baixo, como Research in Motion (Nasdaq: RIMM) pode mover apenas uma porcentagem disso em um dia típico. É comum que os instrumentos de negociação com preços mais altos obtenham uma maior faixa média diária de preços. A Figura 1 mostra Google e Research in Motion com barras de alcance de 10 cent. A metade da sessão de negociação (9:30 am - 1:00 pm EST) para o Google dificilmente pode ser comprimida para caber em uma tela, uma vez que possui um alcance diário muito maior que o Research in Motion e, portanto, muitas outras barras de alcance de 10 cent. São criadas . Figura 1: Esses gráficos comparam dois instrumentos de troca de atividade diária mostrados com barras de alcance de 10 cent. Observe como o gráfico do Google tem mais barras de alcance de 10 centavos do que Research in Motion. Isto é devido ao fato de o Google normalmente se negociar em um alcance maior. Apenas metade da sessão de negociação para o Google poderia ser espremida no gráfico superior, toda a sessão de negociação da Research in Motion aparece no gráfico de baixo. Google e Research in Motion fornecem um exemplo para duas ações que negociam a preços muito diferentes, resultando em diferentes gamas de preços diárias médias. Deve-se notar que, embora seja geralmente verdade que os instrumentos comerciais de alto preço podem ter uma faixa de preço diária média maior do que aqueles que são preços mais baixos, os instrumentos que comercializam aproximadamente o mesmo preço também podem ter níveis de volatilidade muito diferentes. Embora possamos aplicar as mesmas configurações de barra de alcance em toda a placa, é mais útil determinar uma configuração de intervalo apropriada para cada instrumento de negociação. Um método para estabelecer configurações adequadas é considerar o intervalo diário médio dos instrumentos de negociação. Isso pode ser realizado através da observação ou através da utilização de indicadores como o intervalo verdadeiro médio (ATR) em um intervalo de gráfico diário. Uma vez que o intervalo diário médio foi determinado, uma porcentagem desse intervalo poderia ser usada para estabelecer o intervalo de preço desejado para um gráfico de barras de intervalo. (Saiba mais sobre o ATR em Medir a Volatilidade Com o Rácio Real Médio). Outra consideração é o estilo dos comerciantes. Os comerciantes de curto prazo podem estar mais interessados em procurar movimentos de preços menores e, portanto, podem estar inclinados a ter uma configuração de barra menor. Tradutores e investidores de longo prazo podem exigir configurações de barra de alcance baseadas em movimentos de preços maiores. Por exemplo, um comerciante intradía pode assistir uma barra de alcance de 10 centavos (.01) em McGraw-Hill Companies (MHP). Isso permitiria que o comerciante assistisse a movimentos de preços significativos que ocorrem durante uma sessão de negociação. Por outro lado, um investidor pode querer um ajuste de barra de intervalo de um dólar (1.0) para McGraw-Hill (MHP). Isso ajudaria a revelar movimentos de preços que seriam significativos para o estilo de negociação e investimento a mais longo prazo. Negociação com barras de alcance As barras de alcance podem ajudar os comerciantes a ver o preço de forma consolidada. Grande parte do ruído que ocorre quando os preços se recuperam entre um alcance estreito pode ser reduzido a uma ou duas barras. Isso ocorre porque uma nova barra não será impressa até que o intervalo de preço especificado completo tenha sido cumprido. Isso ajuda os comerciantes a distinguir o que realmente está acontecendo com o preço. Como os gráficos de barras de intervalo eliminam muito do ruído, eles são gráficos muito úteis para desenhar linhas de tendência. As áreas de suporte e resistência podem ser enfatizadas através da aplicação de linhas de tendência horizontais. Os períodos de tendência podem ser destacados através do uso de linhas de tendência ascendente e linhas de tendência descendente. A Figura 2 mostra as linhas de tendência aplicadas a um gráfico de barras do intervalo de .001 do par forex do euro dólar. As linhas de tendência horizontal retratam facilmente os intervalos de negociação, e os movimentos de preços que atravessam essas áreas são muitas vezes poderosos. Normalmente, quanto mais vezes o preço salta para frente e para trás entre o alcance, mais poderoso o movimento pode ser uma vez que o preço atravesse. Isso é considerado verdadeiro para os toques nas linhas de tendência ascendente e nas linhas de tendência descendente: quanto mais vezes o preço toca na mesma linha de tendência. Maior o potencial se mover uma vez que o preço atravesse. Figura 2: Este gráfico de barras de intervalo .001 de EUR USD ilustra a eficácia da aplicação de linhas de tendência para os gráficos de barras de alcance. A Figura 3 ilustra um canal de preços desenhado como duas linhas paralelas de tendência descendente em um gráfico de barras de 1 intervalo do Google. Nós usamos uma barra de 1 intervalo aqui (onde cada barra é igual a 1 do movimento de preços), o que faz um melhor trabalho de eliminar os movimentos de preço extra que foram vistos na Figura 1 usando uma configuração de barra de 10 centavos. Uma vez que alguns dos movimentos de consolidação do preço são eliminados usando uma configuração de barra de maior alcance, os comerciantes podem encontrar mais facilmente as mudanças na atividade de preços. Trendlines são um ajuste natural para classificar gráficos de barras com menos ruído, as tendências podem ser mais fáceis de detectar. (Para mais informações sobre os canais, consulte Canalização: Traçando um caminho para o sucesso.) Figura 3: Este gráfico de barras de 1 intervalo do Google ilustra um canal de preços criado pelo desenho de linhas de tendência paralela. A mudança para o lado positivo foi substancial quando o preço quebrou acima do canal. Interpretação da volatilidade com barras de gama A volatilidade refere-se ao grau de movimento de preços em um instrumento de negociação. À medida que os mercados se comercializam em uma faixa estreita, menos barras de alcance imprimem, refletindo a diminuição da volatilidade. À medida que o preço começa a sair de uma faixa de negociação com um aumento da volatilidade, mais barras de alcance imprimirão. Para que as barras de alcance se tornem significativas como uma medida de volatilidade, um comerciante deve gastar tempo observando um instrumento comercial particular com uma configuração de barra de alcance específica aplicada. Através desta observação cuidadosa, um comerciante pode notar as mudanças sutis no tempo das barras e a freqüência em que imprimem. Quanto mais rápido as barras imprimem, quanto maior a volatilidade do preço, quanto mais lenta forem as barras, menor será a volatilidade dos preços. Períodos de volatilidade aumentada muitas vezes significam oportunidades de negociação como uma nova tendência pode estar começando. Conclusão Embora as barras de alcance não sejam um tipo de indicador técnico. Eles são uma ferramenta útil que os comerciantes podem empregar para identificar tendências e para interpretar a volatilidade. Uma vez que as barras de alcance tomam apenas em consideração o preço, e não o tempo ou outros fatores, eles fornecem aos comerciantes uma nova visão da atividade de preços. Passar o tempo observando barras de alcance em ação é a melhor maneira de estabelecer as configurações mais úteis para um instrumento comercial e estilo de negociação específico e determinar como aplicá-los efetivamente a um sistema comercial.
No comments:
Post a Comment